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20180710前海期货策略报告:择时研究

发布日期:2018-07-10 09:00:00 阅读(2193) 作者:投资研究中心 金菊

报告摘要

n  针对MA均线存在滞后性问题,从滤波方法出发构造了低延迟趋势性均线替代传统MA均线进行趋势择时研究。该指标比MA指标更加敏感,能够较早地规避市场下跌风险。

n  在观察TDREI与铜收盘价的走势关系中,发现当TDREI集中出现正值且正值幅度变大的时间段中,铜价格上涨概率较大;而TDREI集中出现负值且负值幅度变大的时间段中,铜价格下跌概率较大。

n  从收益风险角度看,TD指标择时策略1的年化收益7.77%,最大回撤9.41%,夏普比为0.91。相比策略1来说,策略2信号频率的确高了,但净值表现一般,还需后期改善效果。

 

Ø  基于均线系统的低延迟趋势线择时

Ø  TD幅度膨胀指标择时



20180710前海期货—策略报告—择时研究.pdf



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