20200113前海期货—股指期货周报—股指可能轮动
发布日期：2020-01-14 08:33:00
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核心观点
n 中美将签署第一阶段协议。中东局势可能仍将有波动。沪深300、上证50期指显著跑赢股指，前期强势的中证500期指较弱。股指存在回调的可能，板块的分化和轮动也较可能出现。
n 本周上证50下跌0.33%，股指期货主力合约上涨0.43%，基差为3.52,基差变化为1.95,成交量变化为55%，持仓量变化为30%。
n 本周沪深300上涨0.44%，股指期货主力合约上涨0.78%，基差为1.82,基差变化为-1.49,成交量变化为43%，持仓量变化为20%。
n 本周中证500上涨1.85%，股指期货主力合约上涨0.64%，基差为-12.23,基差变化为-10.38,成交量变化为20%，持仓量变化为20%。
n 上证50ETF期权波动率为19.19%，变动幅度为-3.91%。持仓量为412459800张，变动幅度为2.36%。
策略建议
1) 看多远期波动率，看多H/A比值。
风险提示
贸易谈判不及预期。
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