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各部门、各分支机构、各位投资者：

中国证监会已批准同意郑州商品交易所（以下简称郑商所）组织开展动力煤期权交易，现将挂牌有关事项公告如下：
　　一、挂牌时间

动力煤期权合约自2020年6月30日（星期二）起挂牌交易，当日8:55-9:00为集合竞价时间。

二、挂牌合约月份

首日挂牌合约包括标的月份为2009、2010、2011及2101的动力煤期权合约。

三、挂牌基准价

郑商所根据期权定价模型计算各期权合约基准价。其中，波动率参数根据动力煤期货合约历史波动率等因素确定，利率参数取一年期贷款市场报价利率（LPR）。挂牌基准价于6月29日结算后在郑商所网站“交易数据”栏目公布。

四、夜盘交易时间

6月30日当晚起，动力煤期权合约开展夜盘交易。动力煤期权合约夜盘交易时间与动力煤期货合约相同。

五、最大下单数量

限价指令的每次最大下单数量为100手，市价指令的每次最大下单数量为2手。

六、持仓限额

客户所持有的按单边计算的某月份动力煤期权合约投机持仓限额为30000手，投机与套利持仓之和不得超过投机持仓限额的2倍。

七、询价限制

客户可以向做市商询价，对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。

动力煤期权合约最优买卖报价价差小于等于下表价差时，不得询价。

申报买价（元/吨）	价差（元/吨）
申报买价＜10	0.8
10≤申报买价＜20	1.6
20≤申报买价＜30	2.4
30≤申报买价＜50	4.0
50≤申报买价＜70	5.6
70≤申报买价	7.2

 

八、手续费

动力煤期权交易手续费收取标准按交易所手续费标准的三倍收取，免收日内平今仓交易手续费。行权（履约）手续费收取标准与期权交易手续费相同，行权（履约）后新建期货持仓不收手续费。

请各部门、各分支机构做好动力煤期权上市的各项准备工作，加强风险防范，确保市场平稳运行。

　　

特此通知。

 

 

前海期货有限公司

二〇二〇年六月二十三日