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主要商品涨跌

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主要商品基差率

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主要商品近远月结构

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宏观重点提示

重点关注：新冠疫情。

交易提示：1、央行公开市场开展1000亿元14天期逆回购操作，今日2000亿元逆回购到期，净回笼1000亿元。2、国家税务总局表示，今年1-8月累计实现减税降费18773亿元，其中今年出台的政策新增减税降费11711亿元，去年出台的政策翘尾因素实现减税降费7062亿元。3、《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025年）》印发，大力发展先进核能、海上风电、太阳能等优势产业，加快培育氢能、储能、智慧能源等新兴产业，建设沿海新能源产业带和省内差异布局的产业集聚区，助推能源清洁低碳化转型，到2025年，全省非化石能源消费约占全省能源消费总量的30%，形成国内领先、世界一流的新能源产业集群。4、发改委公布数据，8月份成品油表观消费量3072万吨，同比下降3.1%，其中汽油、柴油、航煤分别下降0.5%、1%、23.2%。1-8月份，成品油表观消费量21733万吨，同比下降3.5%，其中汽油、航煤分别下降0.5%、38.4%，柴油增长2%。5、外管局：6月末，我国银行业对外金融资产12407亿美元，对外负债13671亿美元，对外净负债1264亿美元；在银行业对外金融资产中，存贷款资产8922亿美元，债券资产1782亿美元，股权等其他资产1703亿美元，分别占银行业对外金融资产的72%、14%和14%。6、工信部辛国斌：当前受宏观经济下行压力较大等因素影响，新能源汽车出现阶段性下滑，应该客观理性看待；要坚定发展方向，提高供给质量，优化消费环境，以更大力度、更大决心推动新能源汽车产业再上新台阶。

  

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油化工重点提示

重点关注：全球范围的工业恢复与经济恢复

交易提示：G20能源部长会议，强调了刺激计划的重要性。

盘面影响：在疫苗逻辑提振市场前，NYMEX轻质原油可能在39-41美元/桶。沙特可能发布了抵制做空者的发言，可能部分打击了市场的原油做空情绪。

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有色金属重点提示

重点关注：旺季到来后供需关系验证。

交易提示：据SMM了解，CSPT小组今日上午于福建宁德召开了最新四季度的Floor price价格会，并敲定四季度的TC/RC地板价为58美元/吨及5.8美分/磅，较Q3地板价上升了5美元/吨及0.5美分/磅。

盘面影响：9月铜下游行业PMI综合指数终值为49.58，环比下降0.48，同比下降1.53。细分来看，除新出口订单和供应商配送时间指数略有上涨外，其他分项均出现全面下跌；生产和新订单指数已经连续5个月回落，尽管9月是传统的生产旺季，但今年却出现旺季不旺的情况。购进价格指数经历5连涨后终于回落至50以下，9月为49.61，环比下降1.92，9月铜价出现下跌是主要原因。随着国外疫情受控并放开严格管制，9月出口情况继续好转，环比增加0.58至49.16，但仍处于收缩区间尚未完全复苏。近一个月以来铜内弱外强情况明显，沪铜多头逻辑需要旺季验证。油价可能有一定指导意义。

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黑色金属重点提示

重点关注：北材南下。

交易提示：10月螺纹钢、盘线南下计划量同环比均增。具体数据：10月东北螺纹钢南下计划量为54.3万吨，同比增加8.9万吨环比增加18.4万吨，盘线南下计划量为58.2万吨，同比增加4.9万吨环比增加9.0万吨。

盘面影响：库存去化速度略有加快，市场悲观预期得到一定程度释放。预计螺纹钢将转入偏弱震荡。

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农产品重点提示

重点关注：国内沿海食用棕榈油库存；隐含波动率。

交易提示：

（1）据国家粮油信息中心监控数据显示，9 月 23 日，国内沿海地区食用棕榈油库存 33 万吨 （加上工棕约 44 万吨），周环比减少 2 万吨，月环比减少 3 万吨，同比减少 24万吨；根据船期监测， 预计 9-11 月棕榈油月均到港量 60 多万吨。

（2）截至2020年9月24日，玉期货主力合约对应的平值期权隐含波动率为12.07%，较上一个交易日14.58%，下滑了2.51百分点。玉米基本面强势，建议短期构建牛市价差。

（3）截至2020年9月24日，豆粕期货主力合约平值期权隐含波动率为24.11%，较上一交易日24.49%，下滑了0.38个百分点。豆粕波动率扩大，建议短期构建买入跨式期权，做多波动率。

盘面影响：后期进口棕榈油到港量庞大，节前小包装油备货基本结束，国内需求转弱，后期港口库存酱呈现上升趋势，不过库存量仍处于历史偏低位置将支撑价格。

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软商品重点提示

重点关注：新疆籽棉收购价格 。

交易提示：9月29日新疆籽棉收购价在5.54-6.96元/公斤，新疆手摘棉：籽棉收购均价在6.39元/公斤，环比+0.08，报价区间5.79-6.96元/公斤；新疆机采棉：籽棉收购均价在5.94元/公斤，环比+0.06，报价区间5.54-6.93元/公斤；籽棉折皮棉：新疆籽棉39衣分折皮棉机采棉均价在14029元/吨，环比+429元/吨。

盘面影响：纺织产业旺季开启，郑棉波动加大，可逢低做多，国庆长假建议轻仓过节。

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股指期权重点提示

重点关注：认沽认购比

交易提示：

今日上证50下跌0.28%,股指期货主力合约下跌0.1%,基差为-1.32,基差变化为5.98,成交量变化为10%,持仓量变化为-10%。

今日沪深300上涨0.22%,股指期货主力合约上涨0.2%,基差为-5.6,基差变化为-10.51,成交量变化为-2%,持仓量变化为-10%。

今日中证500上涨0.81%,股指期货主力合约上涨0.91%,基差为-15.37,基差变化为5.9,成交量变化为-15%,持仓量变化为-1%。

上证50ETF期权波动率为30.27%,变动幅度为4.23%。成交量认沽认购比为282.53%,变动幅度为9.76%。

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外汇重点提示

重点关注：美国9月ADP就业人数变动（9月30日晚公布）

交易提示：美国ADP就业人数在疫情封城期间大幅下降，3-5月总计减少2302.3万人，之后出现复苏，但幅度不大，6-8月总共新增就业296.4万人，前值录得42.8万人，本次预测值为64.8万人，市场预期就业新增速度加快，不过绝对数量依然较低。

盘面影响：美联储将通胀目标调整为区间管理，为更长时间保持低息刺激增长做好了战略铺垫，中期会导致美元贬值压力增加，但短期内美元存在反弹可能；特朗普公开表示希望在大选前让巴雷特就职，这将使市场波动大大增加。